Начнем с основ технического  анализа рынка,которые должен знать каждый кто решил работать на рынке.Ибо рынок живет по своим законам и их лучше знать,чем игнорировать.Выложу здесь лишь самые основополагающие моменты,которых касаюсь практически каждый день ,когда торгую.Более обширная информация сейчас доступна практически на любом Форекс или околоФорекс сайте ,включая видеофайлы.

Начнем с того что такое тренд(направления движения цены) и особенно трендовый канал?

Существуют три основных вида графиков: линейный, баровый и японские свечи.Я отдаю предпочтение свечным,но это дело вкуса.

Линия тренда - это прямая линия, которая соединяет две важные минимальные или максимальные точки цены на графике. В пределах основного тренда может иметь место любое количество вторичных и малых трендов. Продолжительность каждого из них меняется в широких пределах. Стоит помнить, что линия тренда не должна пересекаться с другими ценами между этими двумя точками.

 

Трендовый канал - коридор, в пределах которого происходит колебание цены по текущему тренду. Границами этого канала являются линия поддержки илиния сопротивления. Причём при нисходящем тренде определяющей является линия поддержки, а при восходящем  - линия сопротивления. Минимальное количество точек необходимых для построения трендового канала (по минимумам и максимумам) – три, но может быть и больше, в зависимости от графика. Но важно знать, что канал не всегда имеет строго параллельные границы, и его не всегда можно четко определить в начальный период формирования тренда. Поэтому для более безопасного вхождения в рынок желательно дождаться построения четырёх точек (по две вершины на каждую линию). И торговля здесь должна быть по принципу “покупаем кол(UP) опцион на нижней границе канала и прокупаем пут(DOWN) на верхней границе канала”.

Классические фигуры технического анализа: фигуры продолжения тренда

Рассмотрим более подробно фигуры продолжения тенденции. Начнем с треугольников.

В техническом анализе существует четыре основных вида треугольников: нисходящие, восходящие, симметричные и расширяющиеся. Фигура треугольник довольно сложная и демонстрирует некоторую нерешительность участников рынка. Трейдер по форме треугольника может понять, как в ближайшее время будет изменяться цена.

Восходящий треугольник характерен горизонтальной верхней линией (сопротивление), а также нижней линией (поддержка), стремящейся вверх. В месте, где эти две линии пересекаются, оказывается пробитой линия сопротивления, что и является сигналом того что актив скорее всего будет расти.

Нисходящий треугольник – это зеркальная копия восходящего (горизонтальная линия поддержки и линия сопротивления, спускающаяся вниз). Пробитие нижней линии поддержки служит сигналом того что цена актива скорее всего начнет снижаться.Порой весьма стремительно после подтверждения факта пробоя.

Симметричный треугольник состоит из наклонных линий, стремящихся друг к другу. Этот треугольник, как правило, не дает конкретных сигналов для соответствующих действий, но сообщает, что цена движется в сторону первоначального тренда.

Расходящийся треугольник является практически точной зеркальной копией симметричного. Он включает в себя линии сопротивления и поддержки, которые при увеличивающейся амплитуде колебаний расходятся друг от друга,создавая достаточно динамичные движения то вверх,то вниз.Они особенно интересны.

Вымпелы и флаги. Вымпелы похожи на фигуры треугольников, однако по времени они формируются быстрее. Фигура флаг возникает, когда выравниваются спрос и предложение. Цены при этом не движутся по тренду, а входят в торговый коридор, и наблюдается низкий объем торгов.

Индикаторы

Хотелось бы коснуться индикаторов.Что это такое ? Это небольшой скрипт, позволяющий отслеживать и предугадывать движение цены, определять тренд и многие другие факторы рынка. В основу каждого индикатора заложена какая-то идея. Например, в ядро осцилляторов положена теория «пружинки», которая утверждает, что цена всегда возвращается к своему прежнему значению. К сожалению не все индикаторы полезны, некоторые из них не приносят вообще никакой ценной информации, а другие и вовсе вредят торговле. Выбирая индикатор нужно помнить одно правило: они все несовершенны и идеального индикатора не существует.

Скользящие средние (Moving Average), являются наиболее часто используемыми индикаторами технического анализа. Известное изречение гласит: «На скользящих средних трейдеры заработали в сотни раз больше денег, чем на всех остальных индикаторах вместе взятых». На график скользящие средние ставятся следующим образом:

Как и любой другой индикатор, скользящие средние работают с запаздыванием. В связи с тем, что берется среднее цен, индикатор показывает лишь прогноз будущей цены, а никак не будущую цену. Оговорка: скользящие средние не есть святой Грааль в торговле.

Выше показан пример, как скользящая средняя сглаживает цену.

На графике выше Вы видите 3 разные SMA. Как заметно, чем больше период SMA, тем она дальше отстоит от графика цен. Заметьте, насколько SMA с периодом 62 дальше от ценового графика чем SMA с 30-тью и 5-тью периодами. Это от того, что для 62-периодной скользящей берется сумма 62-ух последних периодов закрытия цены и делится на 62. И чем выше число периодов, тем слабее реакция скользящей на изменение цены.

Трендовые индикаторы, как видно из названия, позволяют определить направление и предупредить о развороте тренда. Они, как правило, основаны на усреднении и сглаживании ценовых значений. Данные индикаторы не рекомендуется использовать для прогнозирования рынка, так как их значения запаздывают. Эти индикаторы хороши для определения устойчивости существующего тренда. К этому виду можно отнести Moving Average(МА), AMA, ADX, Commodity Channel Index , Bollinger Bands, Instant Trend Line и другие.

Осцилляторы по своей природе опережающие индикаторы. Они помогают определить движение цены в ближайшем будущем. Осцилляторы наиболее эффективны в периоды застоя между двумя трендами, ибо в момент разворота показывают экстремальные значения и недвусмысленно намекают на начало нового тренда. К осцилляторам относятся Momentum, Williams’ Percent Range, RSI, MACD, Stochastic и другие.

Индикаторы Технического Анализа - коварные программки, они могут совершенно запутать новичка, так как имеют обыкновение показывать в разные стороны. Не отчаивайтесь, это не часть великого и ужасного плана по разорению начинающих трейдеров, всего лишь еще одна особенность индикаторов. Трендовые индикаторы совершенно бесполезны в «болоте», и показывают ложную информацию, осцилляторы могут ввести в заблуждение при устойчивом тренде. Поэтому следует учитывать, какая ситуация на рынке. В этом вам помогут нестандартные индикаторы, например Линии Фибоначчи, ЗигЗаг, Deviation Channels и другие. Кроме того, самым верным и точным индикатором является сама цена на разных таймфреймах.

В заключение хочу сказать: не надо фанатизма. На первых порах вы не обойдетесь без технических индикаторов рынка, даже профессиональные трейдеры редко совсем отказываются от них. Для этого нужно знать рынок, как свои пять пальцев, и чувствовать движение цены, как собственный пульс. Но занавешивать окно десятком графиков тоже не стоит, так вы совершенно потеряете контроль над ситуацией. Оптимальное количество индикаторов – два или три разных видов, желательно ставить их не наобум, а согласно выбранной вами стратегии.

Выбор платформы технического анализа

 Всю нужную информацию (сами графики, котировки, инструменты анализа и прочее) предоставляют торговые платформы. Выделю самые популярные, с которыми все работают и которые стоит изучить:

1. MetaTrader 4 (MT4) — самая попосовая платформа с русским интерфейсом
2. Thinkorswim (TOS) — продвинутая прога, без русского языка, но с множеством клёвых фишек. Говорят, она более профессиональная
3. TradingView — браузерная платформа, на мой взгляд самый приятный интерфейс+ ко всему можно делиться своими наработками и следить за чужими
    

 В какой работать — дело каждого, они все обладают нужными инструментами. 

           Самый лучший осциллятор

 

Чтобы выбрать для себя самый лучший осциллятор, прежде всего, нужно ясно определить: что такое осциллятор и какую пользу из него можно извлечь.

Наиболее распространенным способом использования осцилляторов считается определение того, находится цена в зоне перекупленности или перепроданности. В этом смысле осциллятор – это индикатор зон спроса. Суть такова: цена на пике, а покупателей больше нет – рынок перекуплен, цена опустилась до глубокого минимума и продажи заканчиваются – рынок перепродан.

Самые известные, проверенные временем осцилляторы :

Стохастический осциллятор или стохастик (stochastic)

RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы

MACD - Схождение/Расхождение скользящих средних

Их графики выводятся в отдельном окне. Эти осцилляторы способны принимать значения от 0 до 100. Нахождение линии осциллятора выше 70-80 считается перекупленностью товара, соответственно: если индикатор уходит ниже 20-30  - рынок перепродан.

Такой поверхностный подход к использованию этих осцилляторов никак нельзя назвать самым лучшим. Дело в том, что на сильном трендовом рынке эти индикаторы могут находиться в экстремальных зонах очень продолжительное время. Выходить из зон и резко возвращаться обратно. Трейдер может либо пропустить хороший прибыльный тренд, либо получить несколько заведомо убыточных сигналов.

Стохастик и MACD дополнительно оснащены сигнальными линиями. Пересечения основной и сигнальной линии тоже используют как торговый сигнал. Есть две крайности в использовании этих сигналов. Чтобы уменьшить запаздывание – сокращают период расчета осцилляторов, что приводит к появлению множества ложных сигналов. Напротив, увеличивая период, сглаживаем шум но получаем большое запаздывание. Иногда входим в рынок, когда другие уже выходят. Такую тактику тоже не назовешь самым лучшим подходом.

Третий способ – анализ образующихся дивергенций. Эти паттерны появляются на графиках всех осцилляторов. Но и их нельзя назвать стопроцентными сигналами. Практика показывает, что более половины образующихся дивергенций не подтверждаются. Если учесть, что образуются они итак довольно редко, то за вычетом ложных остается слишком мало возможностей получить прибыль. Тоже не самый лучший вариант.

Я считаю, что использование осцилляторов может быть полезно не для извлечения из них четких торговых сигналов, а только для  визуализации текущей ситуации на рынке.

По-моему, самый лучший индикатор тот, который позволяет быстро и, не напрягаясь, за доли секунды понять: что происходит с ценой в данный конкретный момент.

Теперь об определении ситуации на рынке.

Чем мы все время занимаемся, разглядывая индикаторы? Правильно. Пытаемся предсказать дальнейшее движение цены на основе исторических данных по этой же самой цене. Но у нас же нет формулы ЦЕНА(n)=f(ЦЕНА(n-1)) и никогда не будет!

Мне видится гораздо более важным определение вероятности дальнейшего поведения цены исходя из общей картины рынка.

Очевидно, что цены всех валют взаимосвязаны. Основные пары котируются к доллару США и значит - их курсы меняются одновременно. Ни для кого не будет открытием, узнать, что Фунт следует за Евро и наоборот. Наблюдая поведение других пар, можно также обнаружить явную связь. Вот это и надо использовать с выгодой,применяя в качестве торговой стратегии.

Например: я просто влюблен в пару GBP/USD.  Дело в том, что зачастую Евро разворачивается раньше Фунта, предупреждая о перемене направления за несколько баров. Одновременно, если Евро находится в сильном тренде – скорее всего Фунт будет следовать за ним.

Аналогично, влияние на Фунт может оказывать спекулятивный кросс-курс GBP/JPY. Все наверно обращали внимание, как взлетает и падает Йена во время интервенций или важных новостей.

Один знакомый валютный дилер работающий в банке использовал для анализа тенденции изменения цен только линии Боллинджера и Моментум.

ВСЁ !

Полосы Боллинджера

Данный индикатор разработан Джоном Боллинджером и используется для того, чтобы отслеживать изменчивость рынка. Он как будто измеряет громкость рынка. Если на рынке тишина, то полосы сближаются и находятся близко друг к другу. Если рынок громкий, то полосы расширяются. На графике ниже видно, что когда цена находится в спокойном состоянии, полосы находится близко друг к другу, но когда цена начинает расти, полосы расширяются.

По этому вопросу у нас все. Конечно я мог бы дать вам математическую формулу того как эти линии расчитыватся, но я не хочу захламлять Ваше сознание.

Отскок от полос Боллинджера

Одним из важных свойств полос Боллинджера является то, что цена имеет тенденцию возвращаться к середине индикатора. Это происходит после отскока цены от одной из полос Боллинджера. Посмотрите на график ниже, как вы думаете, куда пойдет цена?

Если вы ответили вниз, то вы были правы. После отскока от верхней полосы, цена устремилась вниз.

На графике выше мы показали вам классический отскок от полос Боллинджера. Причина, почему цена ведет себя таким образом состоит в том, что линии Боллинджера действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления. Полосы Боллинджера на более долгосрочных графиках показывают себя более надежными поддержкой и сопротивлением. многие трейдеры разработали системы, которые позволяют хорошо зарабатывать на этих отскоках, причем эти стратегии лучше всего работают, когда рынок находится в диапазоне.

Теперь давайте разберем, как использовать полосы Боллинджера, когда на рынке есть выраженная тенденция.

Сжатие полос Боллинджера

Сжатие полос Боллинджера очень простой и понятный сигнал. Когда полосы сжимаются и находятся рядом друг с другом – это значит, что на рынке грядет сильное движение цен. Если после сжатие длинная бычья свеча пробивает верхнюю полосу, значит цена продолжит рост. Если наоборот, цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, то вероятнее всего снижение продолжится.

На графике выше видно сжатие полос Боллинджера и цена только начинает тестировать верхнюю полосу Боллинджера.

 

Так работает типичное сжатие полос Боллинджера. Данный паттерн встречается на графиках не часто, но если вы поработаете с 15-минутным графиком, то в неделю вы будете без проблем находить несколько сжатий.

 

 

В заключение необходимо коснуться основ Фундаментального анализа,хотя в повседневной торговле он уступает техническому анализу ,но в тоже время любая значительная новость может очень сильно двинуть рынок в ту или иную строну.

Что вызывает движение валютного курса ?

 

Выход данных и ожидание выхода данных

К понятию "данные" можно отнести наступление следующих событий: выход (публикация) экономических индикаторов стран-хозяев торгуемых валют, сообщения об изменении процентных ставок в этих странах, обзоры состояния экономик и другие события, оказывающие существенное влияние на валютный рынок (например, конец финансового года в Японии 31 марта, представление министром финансов парламенту проекта государственного бюджета и др.).

Ожидание какого-либо события и наступление этого события являются сильными движителями валютных курсов. Трудно сказать, что оказывает более сильное влияние на рынок, само событие, либо его ожидание, но можно сказать с уверенностью, что выход серьезных данных может приводить к значительным и продолжительным движениям курсов валют. К таким важным данным относятся: Nonfarm payrolls, GDP, Industrial production,CPI, PPI и некоторые другие.

Дата и время выхода того или иного индикатора заранее известны. Существуют так называемые календари экономических индикаторов и наиболее важных событий в жизни отдельных государств (с указанием конкретных дат, либо примерного времени их выхода). К этим событиям рынок готовится. Появляются ожидания и прогнозы того, какое значение того или иного индикатора может выйти и как оно может быть проинтерпретировано.

Выход данных может привести к резким колебаниям валютных курсов. В зависимости от того, как участники рынка проинтерпретируют тот или иной индикатор, курс может пойти как в одну, так и другую сторону. Это движение курса может привести к усилению уже существующего тренда, его коррекции, либо началу нового тренда. Тот или иной исход зависит от нескольких факторов: ситуации на рынке, экономического состояния стран-хозяев рассматриваемых валют, предварительных ожиданий и настроений, и, наконец, значения конкретного индикатора.

Например, после выхода серии растущих значений индикаторов: GDP,Nonfarm payrolls, CPI, PPI на рынке могут появиться разговоры о возможном повышении процентных ставок в США. Даже если это изменение произойдет через несколько месяцев, уже сейчас активно начинают покупать доллары США против других валют. Таким образом начинается up-trend по доллару США - устойчивая тенденция усиления доллара против других валют. После выхода сообщения об изменении ставки может начаться коррекция на это движение.

С выходом тех или иных данных (или любой информации, влияющей на рынок) связаны следующие поговорки: "продавай при выходе хороших данных" (sell good news), и "покупай на слухах, продавай на фактах" (buy on rumor, sell on fact). Эти поговорки подходят к ситуациям, когда рынок ожидает наступления какого-либо события.

 

Еще до выхода информации об этом событии происходит движение курса в определенном направлении (направлении интерпретации будущего события), т.е. рынок "закладывается". Поэтому зачастую после выхода данных (если информация соответствует ожиданиям) курс движется в противоположном направлении. Это связано с тем, что на ожиданиях были открыты позиции и когда произошло то, чего ждали - происходит закрытие этих позиций. Происходит так называемый "profit taking" (снятие прибыли). Ситуации, когда происходят подобные события, характеризуются выражением "priced in" (т.е. наступление данного события уже было заложено  в цену).

 

Основы фундаментального анализа